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期貨保證金分類 如何計算期貨保證金

編輯:贏家江恩

2017-07-29 09:47:42

  在期貨交易市場中有一種保證金是大家必須要了解的,期貨保證金分類是怎么樣的?投資者又該如何計算期貨保證金?如果您對此并不清楚的話,接下來我們就來看期貨保證金分類以及顯影的計算方法。

  一、概述

  在期貨交易中,不同的交易所所要收取的保證金因要求不同而有所不同。期貨保證金的比例不是固定的,不同期貨品種的保證金比例不同,有時也會根據一些節假日,系統性風險,漲停板等等,交易所會提高保證金來降低風險。而期貨公司一般會在交易所的基礎上增加2%-3%。下圖是期貨保證金的安全存管和監控。

  二、分類

  根據是否被期貨合約占用,期貨保證金分類為結算準備金和交易保證金,期貨合約尚未履行時,為了交易結算而需向交易所預先交付的資金,此時的保證金叫結算準備金;結算準備金的最低余額由交易所決定。在期貨合約期間,實際支付的資金為交易保證金。交易中保證金又以剛開始的資金和后來又追加的資金分為初始保證金和追加保證金。

  三、計算方式

  如何計算期貨保證金?其實,期貨保證金中的結算準備金及初始保證金和追加保證金都是可以通過計算公式得知;結算準備金是=結算權益+平倉盈虧+持倉盈虧-保證金占用;初始保證金=開倉買入價格*買入商品噸數*保證金比率,初始保證金與賬戶余額相加所得的目前賬戶余額,這時的賬戶余額與商品在交易中的浮動虧損相減得到是平倉后的賬面資金,如果想要得到平倉前的賬面資金,即是需要追加的保證金額,是平倉后的賬面資金減去初始保證金。下面以一個例子更直觀的了解期貨保證金的各個保證金。

  例如,在7月2日,王先生賬戶中存有60000元保證金,次日,他以1880元/噸開倉買入30手(每手10噸),同一天王先生以1900元/噸的價格平倉賣出20手玉米期貨合約(每手10噸),假定交易所期貨合約中玉米保證金比率為10%,當日結算價為2000元/噸。(1)王先生當日結算準備金余額是多少?(2)若小麥結算價下跌至1800元/噸,假定手續費10元/手,問王先生是否需要追加,追加多少保證金?

  (1)結算準備金余額=結算權益+平倉盈虧+持倉盈虧-保證金占用

  即為:平倉盈虧=(1900-1880)*20手*10噸=4000元

  持倉盈虧=(2000-1880)*10手*10噸=2000元

  結算權益=60000+4000+2000=66000元

  保證金占用=2000*10手*10噸*5%=10000元

  結算準備金余額=66000-10000=56000元

  (2)初始保證金=1880*30*10*10%=56400元

  浮動虧損=(1880-1800)*30*10=24000元

  賬戶余額=60000-56400=6000元

  此時賬目金額=56400+6000-24000=38400元

  但是這是平倉后的結果,如果平倉前的賬面資金要把保證金去掉

  即:38400元-56400元=-18000元

  此時需要追加保證金為18000元。

  期貨保證金分類及相應的計算方式就為大家講解到這里,相信大家已經掌握住了,最后希望大家能夠度過一個充實愉快的周末。


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